以下文章来源于功夫计量经济学 ，作者江河JH
上篇：历史工具变量是历史意识与经济方法的巧妙结合
工具变量是一门技术，更是一门艺术，有许多计量经济学者都是因为其使用的工具变量而知名，比如毛咕噜大神、安神、陈婷、方颖等。工具变量找到好能够为你的论文增光添彩，但如果找的不好还可能会让你的论文大打折扣。之前给大家列举过教育的一些工具变量，详见“教育回报率的估计：也谈那些有趣的教育的工具变量”一文，但是却并没有给大家提供“找寻”工具变量的思路。本期就想结合一下我自己学习、看论文的一些感悟，给大家分享一种“找寻”工具变量的思路，这个思路想必有很多学者、很多老师都有提到过，但我觉得还是十分值得拿出来聊一聊。
首先，我们要从历史说起。何其有幸，我们生活在一个拥有五千年辉煌历史的泱泱大国，五千年历史就是老祖宗留给我们的最大财富。单纯就经济学而学习经济学肯定是会越来越“贫穷”的，因为没有好好利用老祖宗留下的这笔历史财富。很多人可能都意识不到历史学对经济学的重要性，我想要说的是，经济学并非是突然兴起的，它在过去的几千年历史中经过了多次发展演化才形成了今天的体系，我们研究经济问题需要有历史意识，不懂历史那就相当于在喝“无源之水”、在吃“三无产品”一样。正如“文学历史不分家"，“经济历史也是不分家的”。
在历史长河中找寻工具变量就是历史意识与经济方法的巧妙结合。至于为什么经济学学者会尝试找寻历史工具变量，其实很简单，因为历史与现在之间并非是割裂的，历史会影响现在（工具变量的相关性），但与当期的扰动项可能不相关（工具变量的外生性），历史工具变量能相当好的满足工具变量的两个条件。
说起来很简单，但做起来还是相当困难的。第一步，我们要向前追溯，思考究竟哪些历史变量可能会与我们的内生解释变量相关，但除去这一途径之外，又不会直接或间接地影响我们的被解释变量，可以说，这是一个相当“艺术性”的思索过程。第二步，光艺术性还不够，你要能找到数据才行，我们要从艺术回到现实，尝试查阅各种历史书籍、年鉴和统计资料。经历了王国维先生所说“悬思”和“苦索”两境之后，也许你才能达到“顿悟”之境，在历史长河中蓦然回首，发现“她”的身影。
众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。
——辛弃疾《青玉案·元夕》
下篇：令人拍案叫绝的历史工具变量
既然谈到工具变量，那么我们就不得不提到Acemoglu et al.(2001)找到的制度的历史工具变量——殖民时代的死亡率。当近代欧洲的殖民者在全世界进行殖民时，由于各地的气候及疾病环境不同，欧洲殖民者的死亡率差异较大。如果早期殖民者在某地的死亡率较低（比如，北美），他们就倾向于向该地区移民，从而建立起仿效母国的制度。反之，如果死亡率较高（比如，非洲），他们则倾向于在该地区建立掠夺性的殖民政府，尽可能将该地区的资源转移到母国，这种初始制度上的差异一直延续到今天。
毛咕噜大神的这一工具变量给了国内学者极大的启发：制度及其变迁具有路径依赖性质，因此当前的制度多多少少会打上历史的痕迹。徐现祥和李郇（2005）最先对中国的制度的工具变量进行了探寻，考虑到各省区在新民主主义经济时期私营工业的发展情况反映了各自曾拥有的发展市场经济的软环境，作者使用“三大改造”前私营工业发展状况作为各省区社会基础设施（制度、政策等构成的经济发展的软环境）的工具变量。
方颖和赵扬（2011）认为虽然我国目前的社会主义市场经济制度是始于1978年中共十一届三中全会所确定的改革开放路线，但在一个更为广阔的历史尺度里，我们会发现我国现代市场经济导向的改革其实构成了19世纪中期以来“洋为中用”的一部分。因此，我们可以利用历史上我国各地区受西方影响的不同程度作为制度的一个工具变量。至于受西方影响程度如何度量，Dong and Liu（2010）使用的是1847-1949年间各省留学精英人数，而方颖和赵扬（2011）使用的是1919年各城市基督教初级教会小学注册人数在当地人口中的比例，两个历史工具变量具有异曲同工之妙。
董志强和魏下海（2012）继续就这一问题进行了探索，选择了各城市开埠通商的历史作为营商制度软环境的工具变量。开埠通商历史越长，则开埠时间越早，受西方的影响就越早越深，而且从我国工商业发展的历史来看，开埠通商越早的城市其现代工商业也孕育得更早，很可能因为这层历史原因而具有更好的营商软环境。
对制度的工具变量的“探寻”历程是极富艺术性和创造性的，一个个令人拍案叫绝的工具变量先后登上历史舞台，极大地丰富了工具变量的相关研究，促进了现代微观计量经济学的发展。除此之外，还有很多使用这种思路找寻工具变量的论文，在此就为大家介绍一些。
Chen Ting et al.(2020)使用各府到最近的松木和竹子产地的河流距离作为科举教育水平的工具变量，研究了明清科举教育对当代人力资本的长期影响。在某种程度上，各府在科举考试中的成功与印刷和获取书籍的便捷性密切相关，而主要印刷中心位于松竹产地附近，印刷所需的原料主要通过水路运输。因此，各府到最近的松木和竹子产地的河流距离是科举教育的一个可行的工具变量。毫不夸张地说，我认为这是迄今为止最为漂亮的一个工具变量，我只想借用《李凭箜篌引》中“昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑”这一句诗来形容这个工具变量的妙趣横生。
Glaeser and Lu（2018）使用1952年高校搬迁数据作为城市人力资本的工具变量，研究了人力资本外部性对工资的影响。陆铭老师最初的想法就是想要找到一个会影响到每个城市初始起点的教育水平，但又不会直接影响到每一个人的收入的工具变量，沿着历史的脉络，联想到了20世纪50年代的“院系调整”运动。这场运动发生得快（集中在1952年），事先无法预期（工具变量的外生性），涉及面非常广，大批教师、学生、科研设备、图书资料等都发生了跨城市搬迁，对当下城市的人力资本水平产生了深远的影响（工具变量的相关性）。
还有一个很好的例子就是高铁开通，很多学者在将高铁开通作为一项准自然实验时，都忽略了高铁线路选择通常不具备随机性这一重要的问题。这是一个相当致命的问题，高铁线路选择会受到历史线路、城市发展水平、城际旅行需求、政治国防和地形地势等多方面因素的影响，因此，高铁开通本身就是一种“内生的政策”。因为高铁选址与历史线路往往存在较高的相关性，所以使用历史线路作为历史工具变量其实就是一个很好的思路，陈丰龙等（2018）使用了1933年是否有铁路通过的虚拟变量作为高铁开通的一个工具变量，数据来自张雨才（1997）编制的《中国铁道建设史略》，而周玉龙等（2018）使用的是1961年和1984年是否通铁路的两个虚拟变量作为高铁开通的工具变量，两篇论文时间选择的不同，但历史工具变量的思想是一致的。
参考资料
[1]Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J., 2001, “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic Review, 91:1369-1401.
[2]徐现祥,李郇.中国省区经济差距的内生制度根源[J].经济学(季刊),2005(S1):83-100.
[3]Dong，Z. and G. Liu，2010，“Do Institutions Matter within a Developing Country? The Evidence from China”，Working Paper，the University of Otago.
[4]方颖,赵扬.寻找制度的工具变量:估计产权保护对中国经济增长的贡献[J].经济研究,2011,46(05):138-148.
[5]董志强,魏下海,汤灿晴.制度软环境与经济发展——基于30个大城市营商环境的经验研究[J].管理世界,2012(04):9-20.
[6]Chen Ting , James Kai-sing Kung, Chicheng Ma. Long Live Keju! The Persistent Effects of China’s Civil Examination System[J]. The Economic Journal, 2020, 130 (631) : 2030–2064.
[7]陈强.高级计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社,2014.
[8]Glaeser E L , Lu M . Human-Capital Externalities in China[J]. NBER Working Papers, 2018.
[9]陈丰龙,徐康宁,王美昌.高铁发展与城乡居民收入差距:来自中国城市的证据[J].经济评论,2018(02):59-73.
[10]周玉龙,杨继东,黄阳华,Geoffrey J.D.Hewings.高铁对城市地价的影响及其机制研究——来自微观土地交易的证据[J].中国工业经济,2018(05):118-136.
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