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作者：刘岩
作者简介
刘岩，武汉大学经济与管理学院金融系公司金融教研室主任，经济发展研究中心宏观经济研究所所长，大数据研究院金融大数据研究中心副主任，金融系副教授。博士毕业于纽约州立大学石溪分校经济系。
最近学院又在修订本科生培养方案，重点是课程安排。前段时间和分管领导交流过，受限于学校、学院、系里各种约束，培养方案的修订总是螺蛳壳里做道场。
这学期也一直关注某体制外学校线性代数课程设置的问题，深感大学的课程体系真是重中之重，但又得向四面八方妥协。所以只能假想一个没有摩擦的理想世界，做一番完全脱离实际的畅想。
01 学校层面必修课
中国特色政治课，外加体育、英语、通识课程。这部分挺重要，但与专业衔接不密切，略去不谈。
真正关键的学校层面必修是数学课。就金融专业本科教育来说，如果要达到世界一流的水平，至少需要上下面4门非常重要的数学必修课。
1. 微积分。大一两学期。至少需要高等数学B的水平。重点：(i)极限概念，(ii)一元函数微分、积分，(iii)级数收敛，(iv)多元函数微分、积分。
2. 线性代数。大一下学期。至少需要线性代数B的水平。实在是太重要了，见专门的文章《经济学中的线性代数》。如果可能，应该上两学期。
3. 概率论。建议大一下学期就上，与微积分和线性代数衔接一下，这样讲到多元分布的时候就刚好可以对应上；否则大二上学期。重点：(i)概率空间和作为概率空间上的函数的随机变量概念，(ii)常见离散、连续分布，(iii)随机变量的矩，(iv)独立性与条件概率、条件期望，(v)多元分布，特别是多元正态分布，(vi)随机变量序列作为函数列的收敛概念，大数定律与中心极限定理。
4. 数理统计。大二上学期。需要系统的奠定统计估计与假设检验的思想，重点：(i)统计模型与数据生成过程，(ii)模型估计，特别是基于大数定律的渐近估计与一致性，(iii)统计假设与推断，第一、二类错误，显著性、p-值与功效的概念，基于中心极限定理的参数估计值渐近分布与检验。并且需要了解一些基本的非参数统计，如分布的估计；还需要了解贝叶斯统计的思想。
02 学院基础课
经济学类基础课应以大一上、下学期以及大二上为主，大二下可考虑有专业导向的基础课，适应大二下结束时分专业的现实。
经济学原理。上下两学期，上学期偏重微观，下学期偏重宏观。就应该请全院最资深、最全面的教授上大课，500人一个班，配20个助教。本科在北大CCER，原理是卢锋老师上；清华经管的经济学原理是钱颖一老师主持；Harvard的原理常年是Mankiw主持。原理课直接塑造了学生最基础的经济学理念和直觉，影响是终生的。这就一定要求最好的教授上。一定不能开平台课，自毁长城。
政治经济学。大一上。这课就应该具有强烈的经济思想史意味。重点包括：
斯密、李嘉图、边沁到密尔的经典政治经济学
作为经典政治经济学的分支，在劳动价值论基础上的马克思主义政治经济学
19世纪末资本主义社会劳资矛盾调和下，经典政治经济学结合边际分析发展出来的古典经济学，包括马歇尔为代表的剑桥学派和庞巴维克为代表的奥地利学派，以及瓦尔拉斯、杰文斯、维克赛尔等人的思想
大萧条与凯恩斯对古典经济学的改造，以及二战后数理化的新古典经济学，一般均衡与理性预期理论
1930年代凯恩斯与哈耶克关于政府干预经济的论战，1940年代计划经济与市场经济的论战，以及由苏联开启的20世纪国际共产主义运动及计划经济实践
解放后中国经济变革。大一下。有基础课程训练后，学生应该立即对新中国经济史有个基本认识。这课以前在CCER是林毅夫老师上，叫《中国经济专题》。也需要资历极深的老师，上大课。
建国初期新民主主义经济政策与规划
五十年代中期社会主义改造的提前与计划经济体系的建立，第一次经济集权
五十年代末“大跃进”及经济计划的失控，六十年代初调整期与第二次经济集权
文化大革命与计划经济的极限
改革开放初期商品经济改革，对外开放，与农村经济自由化
商品经济向市场经济的过度，价格双轨制改革，八十年后期通胀引起的经济动荡
九十年代初社会主义市场经济体系的形成，财政分权改革，宏观经济调控体系的建立
世纪之交的国有企业改革，WTO与扩大对外开放，金融体系改革
社会主义市场经济体系的中国特色
会计学原理，公共经济学，货币银行学，国际经济学。大二上学期。这些课都是所有经济学大类所应当掌握的。实在没办法，开成平台课也行。但应该给老师留有足够的内容、评分灵活性。统一标准是中学应试教育的需求。
会计学原理：建立基本的资产负债表、现金流收支、收入成本概念
公共经济学：建立基本的现代财政与行政体系概念
货币银行学：建立基本的现代货币体系、资金时间成本、金融市场体系概念
国际经济学：建立基本的世界经济格局、贸易体系、资本流动体系概念
计量经济学，R/Python编程语言，程序设计。大二下学期。撤销现在的统计学课程；学生有了数理统计基础后，直接进入计量和现代统计软件、数据处理语言的课程。计量务必在线性代数的基础上，全面实现矩阵化理论讲解与训练。
在微积分、线性代数、概率论与数理统计基础上，学习计量经济学的基本理论，重点是以矩阵为基础的线性回归模型
R/Python编程序言：学习经济、管理中常用数据格式，描述性统计，绘图，循环操作
程序设计：高级语言语法，内存与计算，基础算法，数据输入、程序运算、结果输出
03 专业必修课
大二下到大三，少而精。现代金融学就两个基础，公司金融和资产定价。最多外加偏宏观金融的课程。
中级微观经济学。大二下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
消费者偏好、效用最大化理论，厂商利润最大化理论，不确定条件下的决策，一般均衡概念，福利经济学第一、二定理，外部性，市场势力，信息不对称
公司金融。大二下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
现金流及现值，投资评估与融资形式、成本，资本结构理论，公司治理，企业理论
投资学。大二下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
资产回报率的概念，均值方差投资组合，资产定价的概念，资本资产定价模型，因子定价模型，资产定价的经验证据，行为金融学
中级宏观经济学。大三上。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
国民经济核算体系，长期经济增长事实与理论，经济周期波动事实，有微观基础的消费、投资、劳动市场、进出口理论，经典的IS-LM模型，简化的新凯恩斯IS-Phillips曲线模型，货币政策，财政政策，产业政策
金融经济学。大三上。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
在中微与投资学基础上，期望效用理论，完全与非完全市场，动态资产配置决策，跨期决策与资产定价
国际金融。大三上。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
经常账户与资本账户，外汇市场与汇率制度，国际收支理论，资本流动的长短期影响，国际金融体系，外汇储备与汇率干预，主权债务，国际金融危机与救助
04 专业选修课
大三上到大四，打通本科不能选修研究生高级课程的不合理限制。
金融工程。大三上。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
与中微、投资学、金融经济学衔接，介绍衍生金融工具与市场，介绍量化金融风险管理方法
时间序列。大三上。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
与投资学、公司金融衔接，覆盖基础的平稳时间序列理论，时间序列的周期性与谱，ARMA模型，VAR模型，ARCH/GARCH模型与随机波动率，面向金融市场与宏观经济数据建模分析
商业银行经营与管理。大三上。
与货币银行学、公司金融衔接，介绍金融中介基础理论，商业银行基本业务与管理架构，商业银行风险管理，商业银行治理，商业银行监管，中国商业银行体系
衍生品。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
与金融经济学、金融工程衔接，介绍衍生品定价理论，衍生品风险分析理论，中国衍生品市场体系
固定收益证券。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
与金融经济学、金融工程衔接，介绍利率的期限结构理论，债券风险理论，债券一二级市场，中国债券市场体系
金融市场学。大三下。
与货币银行学、公司金融、投资学、商业银行、金融经济学衔接，介绍金融市场的理论基础，包括风险分担、资产价格的信息传递功能以及资产价格对发行人的信息反馈功能，介绍债券市场、保险市场、非标金融资产市场、理财市场、基金市场，资产发行主体及投资者，市场中介及服务机构，市场监管
连续时间金融/随机过程。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
布朗运动，期权定价，连续时间下最优投资决策
动态优化。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
约束极值问题的KKT理论，离散时间确定性条件下动态最优化的拉格朗日方法，离散时间随机动态最优化，确定性条件下的最优化问题的递归结构、倒推法与贝尔曼方程，随机动态规划的基础理论，随机动态规划的基础数值求解方法
金融大数据分析。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
复杂网络的理论与数据分析，文本数据处理与分析，图像数据的处理与分析，基础机器学习算法介绍
10. 金融科技。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
不对称信息下市场交易的一般理论，信息可验证性与密码验证机制，区块链技术与信息分散化，金融大数据获客、客户画像及风险管理
11. 金融实证方法。大三下。全面贯彻微积分、线性代数和概率论。
资产定价因子构建与实证分析，因果性理论，因果推断的回归分析方法，工具变量回归，双重差分方法，断点回归方法
12. 硕士、博士水平高级课程。大四上、下学期。
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